Jak se index počítá

Cenové momentum — vzdálenost S&P 500 od jeho 125denního průměru (−8 % → 0, +8 % → 100).
Šířka trhu — % S&P 500 akcií obchodovaných nad svým 200denním průměrem; fallback na poměr akcií u 52-týdenních max vs. min, pokud chybí data.
Crypto apetit — 30denní výnos IBIT (BlackRock Bitcoin spot ETF) jako proxy chuti k riziku.
Small-cap apetit — 20denní rozdíl výnosů IWM (Russell 2000) a SPY: small caps předbíhají = risk-on.
Volatilita — z-skóre VIX vůči svému 50dennímu průměru (vyšší VIX = větší strach).
Safe-haven poptávka — 20denní rozdíl výnosů SPY a IEF: akcie nad bondy = risk-on.
Junk-bond poptávka — 20denní rozdíl výnosů HYG a LQD: high yield přebíjí investiční = chuť k riziku.
Stres dlouhých bondů — 60denní výnos TLT (20+ Y treasuries). Pokles = rostou dlouhé yieldy = fiskální / inflační stres.
Sentiment zpráv — 7denní vážený průměr signed impactScore × impactDirection nad clusterovanými NewsStory, váženo úrovní importance.

Index je informativní indikativní agregát. Není investičním doporučením ani zaručenou předpovědí trhu.

Index sentimentu trhu

Vážený souhrn devíti tržních indikátorů — momentum, šířka trhu, volatilita, poptávka po bezpečí a kreditní apetit, plus AI sentiment zpráv. Hodnota od 0 (extrémní strach) do 100 (extrémní chamtivost).

Pozor: chybí data pro 2 indikátorů (safeHaven, junkBond). Index je počítán z dostupných.

Jak se index počítá

Cenové momentum — vzdálenost S&P 500 od jeho 125denního průměru (−8 % → 0, +8 % → 100).

Šířka trhu — % S&P 500 akcií obchodovaných nad svým 200denním průměrem; fallback na poměr akcií u 52-týdenních max vs. min, pokud chybí data.

Crypto apetit — 30denní výnos IBIT (BlackRock Bitcoin spot ETF) jako proxy chuti k riziku.

Small-cap apetit — 20denní rozdíl výnosů IWM (Russell 2000) a SPY: small caps předbíhají = risk-on.

Volatilita — z-skóre VIX vůči svému 50dennímu průměru (vyšší VIX = větší strach).

Safe-haven poptávka — 20denní rozdíl výnosů SPY a IEF: akcie nad bondy = risk-on.

Junk-bond poptávka — 20denní rozdíl výnosů HYG a LQD: high yield přebíjí investiční = chuť k riziku.

Stres dlouhých bondů — 60denní výnos TLT (20+ Y treasuries). Pokles = rostou dlouhé yieldy = fiskální / inflační stres.

Sentiment zpráv — 7denní vážený průměr signed impactScore × impactDirection nad clusterovanými NewsStory, váženo úrovní importance.

Index sentimentu trhu

Jak se index počítá

Index sentimentu trhu

Index sentimentu trhu